Сравнение CSM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC).
CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CSM и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и ^GSPC
Основные характеристики
CSM:
1.49
^GSPC:
1.62
CSM:
2.06
^GSPC:
2.20
CSM:
1.27
^GSPC:
1.30
CSM:
2.21
^GSPC:
2.46
CSM:
8.35
^GSPC:
10.01
CSM:
2.33%
^GSPC:
2.08%
CSM:
13.09%
^GSPC:
12.88%
CSM:
-36.12%
^GSPC:
-56.78%
CSM:
-2.13%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 2.30%, а ^GSPC немного ниже – 2.24%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.64% против 11.04% соответственно.
CSM
2.30%
-1.39%
6.70%
17.09%
12.68%
11.64%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSM и ^GSPC
CSM
^GSPC
Сравнение CSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSM и ^GSPC
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и ^GSPC
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.45% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.