Сравнение CSM с ^GSPC

С начала года, CSM показывает доходность 24.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSM имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.