Сравнение CSM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC).
CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или ^GSPC.
Основные характеристики
| CSM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.16% |
| Макс. просадка | -36.12% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между CSM и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 24.45%, а ^GSPC немного выше – 24.72%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.00% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CSM и ^GSPC
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и ^GSPC
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.