PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC).

CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CSM и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSM:

0.49

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

CSM:

0.85

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

CSM:

1.13

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSM:

0.55

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CSM:

2.21

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

CSM:

4.58%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

CSM:

19.90%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

CSM:

-36.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSM:

-6.44%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.45% соответственно.

CSM

С начала года

-2.21%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.78%

5 лет

15.28%

10 лет

11.28%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг риск-скорректированной доходности CSM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CSM и ^GSPC

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и ^GSPC

Загрузка...