PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSM и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CSM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.70%
6.72%
CSM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSM:

1.49

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

CSM:

2.06

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

CSM:

1.27

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

CSM:

2.21

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

CSM:

8.35

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

CSM:

2.33%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

CSM:

13.09%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

CSM:

-36.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSM:

-2.13%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 2.30%, а ^GSPC немного ниже – 2.24%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.64% против 11.04% соответственно.


CSM

С начала года

2.30%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

6.70%

1 год

17.09%

5 лет

12.68%

10 лет

11.64%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSM
Ранг риск-скорректированной доходности CSM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.62
Коэффициент Сортино CSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.062.20
Коэффициент Омега CSM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.30
Коэффициент Кальмара CSM, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.212.46
Коэффициент Мартина CSM, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.3510.01
CSM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49
1.62
CSM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CSM и ^GSPC

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.13%
-2.13%
CSM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и ^GSPC

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.45% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.45%
3.43%
CSM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab